cookies

Buenas. Estoy aprendiendo PHP y he llegado al tema de las cookies. Creo una cookie con setcookie y es correcto, todo va bien, pero yo pensaba que esa cookie podria verla fisicamente en mi disco duro en el directorio donde se guardan todas las cookies cuando navego por internet.... y no hay nada. La cookie existe pero no la veo fisicamente como un archivo txt. Es esto normal o se guarda en otro directorio o.... no se. Es mas que nada curiosidad porque tampoco es un problema grave. Gracias, una lista genial.